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Thema: EUROkrise voraus

  1. #1
    No Justice, No Peace Benutzerbild von Wolfger von Leginfeld
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    Standard EUROkrise voraus

    Der EURO wertet ja gegenüber CHF und $ permanent ab...

    Warnung vor neuer Eurokrise durch hohe Schulden

    Italien und Portugal müssen wieder deutlich höhere Zinsen zahlen, um an Geld zu kommen. Schäuble: "Steuern auf nächste Blase zu"

    In Italien und Portugal haben sich die Renditen in den letzten drei Monaten in etwa verdoppelt. Beide Staaten laborieren an einer Staatsverschuldung von rund 130 Prozent der Wirtschaftsleistung und an einem angeschlagenen Bankensystem.

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    "Lassen Sie mich daran erinnern, dass Extremismus bei der Verteidigung der Freiheit kein Laster ist. Und lassen Sie mich auch daran erinnern, dass Mäßigung im Streben nach Gerechtigkeit keine Tugend ist"

    Barry Goldwater, Republikaner und US-Präsidentschaftskandidat 1964

  2. #2
    Mitglied Benutzerbild von Leibniz
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    Standard AW: EUROkrise voraus

    Die Verschuldung ist tatsächlich ein Problem, was signifikante Auswirkungen hat und haben wird. Griechenland verfügt mithilfe eines Kartells aus nationaler Notenbank, Staat und Privatbanken über die Möglichkeit, unbegrenzt Euro Kredite-> Euro Geldmenge zu generieren. Diese Möglichkeit wird ohne Zurückhaltung missbraucht.

    Die Aussage Schäubles, der über die wirtschaftliche Kompetenz einer emporkriechenden Kanalratte verfügt, ist erwartungsgemäß völlig idiotisch.

    Auffällig ist vielmehr die implizite Volatilität am Devisenmarkt:
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    (Std. Abweichungen von 3-Monats-Durchschnitt. Diese Metrik stammt übrigens von der Deutschen Bank und ist die letzte veröffentlichte Aktualisierung. Die zunehmende Verzögerung und Schlampigkeit - diese Metrik wurde diese Woche genau zweimal aktualisiert - in der Berechnung sagt sehr viel über die Situation der Deutschen Bank.)
    浑水摸鱼

  3. #3
    Zynisches Dreckschwein Benutzerbild von Daytrader84
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    Standard AW: EUROkrise voraus

    Die Standardabweichung über 21 Handelstage berechnet von EUR/USD ist aber im Vergleich zu den Peaks der letzten zwei Jahre noch relativ moderat.
    Die Änderungsrate ist auch nicht höher als bei früheren Anstiegen der Volatilität in diesem Paar.

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  4. #4
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    Standard AW: EUROkrise voraus

    Zitat Zitat von Wolfger von Leginfeld Beitrag anzeigen
    Der EURO wertet ja gegenüber CHF und $ permanent ab...

    Warnung vor neuer Eurokrise durch hohe Schulden

    Italien und Portugal müssen wieder deutlich höhere Zinsen zahlen, um an Geld zu kommen. Schäuble: "Steuern auf nächste Blase zu"

    In Italien und Portugal haben sich die Renditen in den letzten drei Monaten in etwa verdoppelt. Beide Staaten laborieren an einer Staatsverschuldung von rund 130 Prozent der Wirtschaftsleistung und an einem angeschlagenen Bankensystem.

    weiter: [Links nur für registrierte Nutzer]
    Uns gehts doch riesig. Der deutsche Steuerdepp muß bis 2020 ca. 80 - 93 Milliarden Euro für die Flüchtlinge ranschaffen. Und das geht dennoch mit einem ausgeglichenen Haushalt ohne Schuldenaufnahme - kein Witz:


    Samstag, 19.11.2016, 16:32

    Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verteidigt die geplanten Mehrausgaben für die Bewältigung der Flüchtlingskrise.
    Die zusätzlichen Mittel für die Integration von Neuankömmlingen seien "gut investiertes Geld".

    Das sagte Merkel am Samstag in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. "Es geht jetzt um Sprachkurse, es geht um die Frage der Integration in den Arbeitsmarkt."

    Die Ausgaben für Flüchtlinge gingen nicht zu Lasten der übrigen Bürger, betonte die Kanzlerin. "Wir steigern auch Ausgaben in anderen Bereichen – für die, die schon immer in Deutschland leben. Und deshalb muss niemand zurückstecken."

    "Keine neuen Schulden auf Kosten zukünftiger Generationen"

    Der Haushalt für 2017 soll Ende der Woche vom Bundestag verabschiedet werden. Der Etatentwurf sieht in der durch den Haushaltsausschuss geänderten Fassung Gesamtausgaben in Höhe von 329,1 Milliarden Euro vor....

    Experten widersprechen vehement

    Der Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen kam in seiner Generationenbilanz für die Stiftung Marktwirtschaft zu einem ganz anderen Ergebnis. Im Sozialversicherungssystem schlummern demnach enorme Risiken, die in den kommenden Jahren auf die Politik zukommen. Selbst vermeintliche Problem-Staaten wie Italien oder Portugal haben diese Themen bereits angepackt.

    Raffelhüschen kommt auf eine implizite Verschuldung des deutschen Staates von 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Diese ist nicht nur höher als die offizielle Staatsverschuldung, sie wächst auch dynamisch....

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    Da bin ich mal gespannt, wie denn die Integration in den Arbeitsmarkt erfolgen soll, wo es nachweislich weniger Arbeitsplätze als Arbeiter/Angestellte gibt!


    kd
    Im Interview mit Susanne Zeller-Hirzel, der letzten Überlebenden der Weißen Rose, zitiert Frau Zeller-Hirzel Cem Özdemir:
    “Wir wollen, dass Deutschland islamisch wird”
    Quelle:https://www.youtube.com/watch?v=jjFCt3Uv3Tk

  5. #5
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    Standard AW: EUROkrise voraus

    Zitat Zitat von Wolfger von Leginfeld Beitrag anzeigen
    Der EURO wertet ja gegenüber CHF und $ permanent ab...

    Warnung vor neuer Eurokrise durch hohe Schulden

    Italien und Portugal müssen wieder deutlich höhere Zinsen zahlen, um an Geld zu kommen. Schäuble: "Steuern auf nächste Blase zu"

    In Italien und Portugal haben sich die Renditen in den letzten drei Monaten in etwa verdoppelt. Beide Staaten laborieren an einer Staatsverschuldung von rund 130 Prozent der Wirtschaftsleistung und an einem angeschlagenen Bankensystem.

    weiter: [Links nur für registrierte Nutzer]
    "Steuern auf nächste Blase zu" ist schon unfreiwillig komisch. Marktbeobachter erwarten doch schon seit langer Zeit ein Platzen der Anleiheblase. Ich selbst vermute, sie ist gerade geplatzt, die Luft strömt raus, es haben nur noch nicht alle realisiert. Ein Gradmesser dafür könnte der Abfall des Bundfuture seit September diesen Jahres sein:


    Wirs sind gerade wieder bei der 160 angekommen und der Aufwärtstrend ist jetzt nachhaltig gestört. Die Zinsen können eben doch nicht ewig fallen, zumal jetzt durch Trump in den USA die Zeichen sowieso in die andere Richtung deuten. Ich selbst besitze seit mindestens 20 Jahren keine Staatsanleihen mehr, von keinem Staat, nicht mal in Form eines Rentenfonds o.ä.
    Es wird hier bald heißen: rette sich wer kann, den letzten beißen die Hunde, denn wenn die Lawine erst mal ins Rollen gekommen ist, dann fallen die aufgeblasenen Anleihen wie Steine und die Zinsen gehen in den Südländern durch die Decke.
    Was soll Draghi dann noch machen? Sämtliche Anleihen aller Euroländer mit frisch gedrucktem Geld aufkaufen? Dann hätten wir den Währungscrash und die Hyperinflation. Das Spiel ist jetzt so ziemlich aus, die Luft wird immer dünner, wir steuern nicht auf eine Blase zu: die Blase existiert seit 2007, wenn nicht schon seit Abschaffung des Goldstandarts 1971 (als es mit der Staatsverschuldung losging, weil Papiergeld seine reale Wertbindung verlor), und jetzt platzt sie gerade.

  6. #6
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    Standard AW: EUROkrise voraus

    Und die Arbeitsplaetze werden in naher Zukunft weiter automatisiert,
    wegrationalisiert. Zumindest da, wo es moeglich ist.

    Wir werden sehen, wie VW 23.000 Stellen (allein in D!) bis 2024 "sozialvertraeglich"
    "einsparen, umschichten, umstukturieren" und durch vorzeitigen Ruhestand
    etc. abschafft, um die Milliardensummen, die VW als Schadensersatz
    gezahlt hat und evtl. noch zahlen muss, irgendwie zu kompensieren.
    Es ist ein Hohn und Beschiss, wenn behauptet wird, dass VW mit zu hohen Kosten
    produziert-- also nicht genug Profit macht-- aber jetzt schon offiziell mehr
    als 15 Milliarden an Schadensersatz in USA gezahlt hat. Was ist mit den
    von VW Betrogenen hier und anderswo? Bekommen die nichts ?
    Bekommen die bald sogar noch einen hoeheren KFZ-Steuerbescheid, weil
    ihre top schadstoffarmen Kisten doch nicht so umweltfreundlich sind?

  7. #7
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    Standard AW: EUROkrise voraus

    Übrigens steht uns mit dem Platzen der Anleiheblase nicht nur der endgültige Zusammenbruch des Euros ins Haus: nächstes Jahr könnte es bereits mit der EU zuende gehen. Folgendes Szenario ist realistisch: die Italiener stimmen am 5. Dezember über eine neue Verfassung ab. Im Zuge dessen wird es höchstwahrscheinlich zu Neuwahlen kommen, bei denen es Renzi nicht mehr schaffen wird. Die Italiener werden ihren italienischen Trump wählen (wie der auch immer heißt), mit dem Vorbild der USA vor Augen. Dann werden sie, vielleicht als erste, mit dem EU-Austritt ernst machen, mit dem Vorbild des Brexit vor Augen.
    Und es braucht nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, wie nach diesen Vorgaben die Franzosen im nächsten Jahr wählen werden. Le Pen wird an die Macht kommen, mit direkter Folge des Fraxit. Dann ist die Kettenreaktion nicht mehr aufzuhalten.
    Es muß nicht so kommen, aber trotzdem ist 2017 das erste Jahr in der Geschichte der EU, wo ihr Ende in greifbare Nähe rückt.

  8. #8
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    Standard AW: EUROkrise voraus

    Zitat Zitat von Daytrader84 Beitrag anzeigen
    Die Standardabweichung über 21 Handelstage berechnet von EUR/USD ist aber im Vergleich zu den Peaks der letzten zwei Jahre noch relativ moderat.
    Die Änderungsrate ist auch nicht höher als bei früheren Anstiegen der Volatilität in diesem Paar.
    Richtig. Einerseits ist zu bedenken, dass diese DB-Metrik Volatilität (berechnet aus historischen Std. Abweichungen) in der Analyse des Devisenmarkts außen vor lässt. Diese Metrik nutzt ausschließlich die implizite Volatilität, also die Volatilität die der Markt erwartet und aus Optionsprämien berechnet wird.

    Andererseits resultiert aus der Natur der impliziten Volatilität noch ein weiterer signifikanter Aspekt, der in diesem Fall zu einer vergleichsweise großen Unschärfe führen kann. Die Art und Weise in der Banken und andere Finanzdienstleister die implizite Volatilität berechnen [mathematisch eigentlich eher abschätzen] ist durch numerische Verfahren, die mithilfe von Approximation den Versuch unternehmen, den Fehler der bestimmten imp. Vol. zu minimieren. In der Praxis werden diese Verfahren jedoch mit pseudowissenschaftlicher Schlampigkeit umgesetzt. Um die Probleme zu verdeutlichen sei ein Gedankenexperiment präsentiert:

    Es ist möglich und nicht allzu unüblich, eine Option als ein (börsengehandeltes) Versicherungskontrakt zu interpretieren. Ein 90er Put auf Underlying X was beispielsweise bei 100EUR notiert wird von dem Verkäufer gegen eine Prämie angeboten, um einen Käufer des Puts gegen Preisverfall des Underlyings X von mehr als 10% abzusichern. Nun gehen die meisten Modelle unkritisch davon aus, dass sobald zu Preis Y eine Transaktion zwischen Käufer und Verkäufer stattfindet, der gehandelte Preis gleich dem idealen "fair price" der Option ist. Doch betrachten wir Transaktionen dieser Art im Detail, stellt sich heraus, dass diese Annahme völlig willkürlich und falsch ist, zumindest in dieser Verallgemeinerung.

    Sei ein Haus im Wert von 100Mio. EUR durch ein Versicherungskontrakt, welches Feuerschäden abdeckt, versichert. Sei die jährliche Versicherungsprämie 1Mio. EUR. Lässt sich aus diesen Informationen die jährliche implizite Wahrscheinlichkeit für einen Versicherungsfall(Feuerschaden) berechnen? Diese Frage mag trivial erscheinen und zu der Auffassung verleiten, die Wahrscheinlichkeit betrage 1% weil die Prämie auch 1% beträgt; dadurch würden Versicherungsnehmer und Versicherungsgeber für hinreichend große Zeiträume t jeweils keine Gewinne oder Verluste generieren D.h. der Erwartungswert des payoffs beträgt (auf beiden Seiten) null.

    Die Fehlannahme, die dieser Rechnung jedoch zugrunde liegt, lässt sich in der Annahme von "effizienter" Preisfindung (fair price) identifizieren. Existieren in der Wirklichkeit Versicherungen, die dauerhaft ohne Erträge Versicherungen verkaufen? Das Interesse der Versicherung besteht offensichtlich darin, Erträge zu generieren. Das Interesse des Käufers, d.h. eines Käufers für den kein Versicherungsschutz keine denkbare Alternative ist, eine Versicherung zu bestmöglichem Preis zu kaufen. Da Versicherungen, die kostenlos d.h. ohne Erträge arbeiten, in der Realität nicht existieren, wird es immer eine gewisse Verzerrung von Preisen geben. Diese Verzerrung lässt sich im Falle von Versicherungen anhand der Bilanz bzw des Finanzberichts relativ genau quantifizieren. Die Verkäufer von Optionen, die gleichermaßen auf Erträge angewiesen sind, veröffentlichen jedoch weder die erzielten Erträge noch den Erwartungswert des Return-On-Capital. Daher ist die Berechnung der impliziten Volatilität immer deutlich fehlerbehaftet und für hinreichend pseudowissenschaftliche Berechnungsmethoden sogar unbrauchbar.

    In diesem Kontext ist die Berechnung der DB zweifelsfrei nicht unreflektiert als richtig anzusehen. Ich sehe sie eher als qualitativen Indikator. Einerseits dafür, wie teuer ("teuer" ausgehend von der bisherigen Vol.) Optionen sind (wie hoch die rel. Profits der Verkäufer) und andererseits wie viel Angst bzw. Not zur Absicherung unter Käufern der Optionen existiert. Der EUR/USD hat sich in den vergangenen Tagen überdurchschnittlich stark bewegt, was einerseits teilweise dazu veranlasst FX exposure durch Optionen zu hedgen und andererseits immer einen gewissen Anteil Zocker lockt, die versuchen, den Hebeleffekt der Optionen zusammen mit vermuteter steigender imp. Volatilität zu nutzen, um Erträge zu generieren.
    浑水摸鱼

  9. #9
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    Standard AW: EUROkrise voraus

    Zitat Zitat von derNeue Beitrag anzeigen
    "Steuern auf nächste Blase zu" ist schon unfreiwillig komisch. Marktbeobachter erwarten doch schon seit langer Zeit ein Platzen der Anleiheblase. Ich selbst vermute, sie ist gerade geplatzt, die Luft strömt raus, es haben nur noch nicht alle realisiert. Ein Gradmesser dafür könnte der Abfall des Bundfuture seit September diesen Jahres sein:


    Wirs sind gerade wieder bei der 160 angekommen und der Aufwärtstrend ist jetzt nachhaltig gestört. Die Zinsen können eben doch nicht ewig fallen, zumal jetzt durch Trump in den USA die Zeichen sowieso in die andere Richtung deuten. Ich selbst besitze seit mindestens 20 Jahren keine Staatsanleihen mehr, von keinem Staat, nicht mal in Form eines Rentenfonds o.ä.
    Es wird hier bald heißen: rette sich wer kann, den letzten beißen die Hunde, denn wenn die Lawine erst mal ins Rollen gekommen ist, dann fallen die aufgeblasenen Anleihen wie Steine und die Zinsen gehen in den Südländern durch die Decke.
    Was soll Draghi dann noch machen? Sämtliche Anleihen aller Euroländer mit frisch gedrucktem Geld aufkaufen? Dann hätten wir den Währungscrash und die Hyperinflation. Das Spiel ist jetzt so ziemlich aus, die Luft wird immer dünner, wir steuern nicht auf eine Blase zu: die Blase existiert seit 2007, wenn nicht schon seit Abschaffung des Goldstandarts 1971 (als es mit der Staatsverschuldung losging, weil Papiergeld seine reale Wertbindung verlor), und jetzt platzt sie gerade.
    Wie bereits vor einigen Wochen angemerkt ist ein weiterer Aspekt dieser Entwicklung belustigend. Es existieren noch immer viele (Publikums-)Fondsmanager, die sich durchaus als professionelle Marktakteure ansehen, welche Equity-Exposure im Fixed-Income/Bond Markt "hedgen" (nach meiner Auffassung völliges Glücksspiel aufgrund signifikanter relativer Fehler, die zu einer unbeabsichtigten direktionalen Exposure entweder in Equities oder Bonds führen). Der billige Weg große Positionen im Bond-Markt aufzubauen ist mitunter durch entsprechende Futures(Bund, UST hauptsächlich). Insbesondere im Retail-Markt für Privatinvestoren können sich Fondsmanager noch immer die Faulheit leisten, auf diese Art und Weise Risiko zu verstecken. Vertretbar halten Anhänger der Risk-Parity Religion mitunter Anteile von bis zu 85% des Gross-Exposure. D.h. wenn dieser Markt tatsächlich unerwartete, große Rückgänge aufweist, werden einige Investoren gewaltige Verluste tragen müssen. Allerdings lassen sich Publikumsfonds leider nicht ohne weiteres leerverkaufen.
    浑水摸鱼

  10. #10
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    Standard AW: EUROkrise voraus

    Zitat Zitat von Leibniz Beitrag anzeigen
    Richtig. Einerseits ist zu bedenken, dass diese DB-Metrik Volatilität (berechnet aus historischen Std. Abweichungen) in der Analyse des Devisenmarkts außen vor lässt. Diese Metrik nutzt ausschließlich die implizite Volatilität, also die Volatilität die der Markt erwartet und aus Optionsprämien berechnet wird.

    Andererseits resultiert aus der Natur der impliziten Volatilität noch ein weiterer signifikanter Aspekt, der in diesem Fall zu einer vergleichsweise großen Unschärfe führen kann. Die Art und Weise in der Banken und andere Finanzdienstleister die implizite Volatilität berechnen [mathematisch eigentlich eher abschätzen] ist durch numerische Verfahren, die mithilfe von Approximation den Versuch unternehmen, den Fehler der bestimmten imp. Vol. zu minimieren. In der Praxis werden diese Verfahren jedoch mit pseudowissenschaftlicher Schlampigkeit umgesetzt. Um die Probleme zu verdeutlichen sei ein Gedankenexperiment präsentiert:

    Es ist möglich und nicht allzu unüblich, eine Option als ein (börsengehandeltes) Versicherungskontrakt zu interpretieren. Ein 90er Put auf Underlying X was beispielsweise bei 100EUR notiert wird von dem Verkäufer gegen eine Prämie angeboten, um einen Käufer des Puts gegen Preisverfall des Underlyings X von mehr als 10% abzusichern. Nun gehen die meisten Modelle unkritisch davon aus, dass sobald zu Preis Y eine Transaktion zwischen Käufer und Verkäufer stattfindet, der gehandelte Preis gleich dem idealen "fair price" der Option ist. Doch betrachten wir Transaktionen dieser Art im Detail, stellt sich heraus, dass diese Annahme völlig willkürlich und falsch ist, zumindest in dieser Verallgemeinerung.

    Sei ein Haus im Wert von 100Mio. EUR durch ein Versicherungskontrakt, welches Feuerschäden abdeckt, versichert. Sei die jährliche Versicherungsprämie 1Mio. EUR. Lässt sich aus diesen Informationen die jährliche implizite Wahrscheinlichkeit für einen Versicherungsfall(Feuerschaden) berechnen? Diese Frage mag trivial erscheinen und zu der Auffassung verleiten, die Wahrscheinlichkeit betrage 1% weil die Prämie auch 1% beträgt; dadurch würden Versicherungsnehmer und Versicherungsgeber für hinreichend große Zeiträume t jeweils keine Gewinne oder Verluste generieren D.h. der Erwartungswert des payoffs beträgt (auf beiden Seiten) null.

    Die Fehlannahme, die dieser Rechnung jedoch zugrunde liegt, lässt sich in der Annahme von "effizienter" Preisfindung (fair price) identifizieren. Existieren in der Wirklichkeit Versicherungen, die dauerhaft ohne Erträge Versicherungen verkaufen? Das Interesse der Versicherung besteht offensichtlich darin, Erträge zu generieren. Das Interesse des Käufers, d.h. eines Käufers für den kein Versicherungsschutz keine denkbare Alternative ist, eine Versicherung zu bestmöglichem Preis zu kaufen. Da Versicherungen, die kostenlos d.h. ohne Erträge arbeiten, in der Realität nicht existieren, wird es immer eine gewisse Verzerrung von Preisen geben. Diese Verzerrung lässt sich im Falle von Versicherungen anhand der Bilanz bzw des Finanzberichts relativ genau quantifizieren. Die Verkäufer von Optionen, die gleichermaßen auf Erträge angewiesen sind, veröffentlichen jedoch weder die erzielten Erträge noch den Erwartungswert des Return-On-Capital. Daher ist die Berechnung der impliziten Volatilität immer deutlich fehlerbehaftet und für hinreichend pseudowissenschaftliche Berechnungsmethoden sogar unbrauchbar.
    Stimmt so nicht. Der Gewinn des Emittenten ergibt sich aus dem Spread und dem Aufgeld, und das läßt sich klar beziffern. Natürlich kommt ein zusätzlicher Gewinn hinzu, wenn die Entwicklung des Underlyings sich zu seinen Gunsten entwickelt. Aber dieser kann genausogut ausbleiben, es ensteht nur nie ein Verlust, da Emittenten von Optionen sich (wenn es sich um Banken handelt) regelmäßig hedgen.
    Der Preis eines Optionsscheins oder einer Option wird nach der Optionsscheinformel berechnet.
    Die einzige Möglichkeit, seinen Gewinn hochzuschrauben, besteht für den Emittenten darin, die implizite Volatilität höher anzusetzen, so daß dann bei real sinkender Volatilität auch der Kurs sinkt. Die Berechnung der Vola unterliegt keiner Formel, was "fair" ist oder nicht, entscheidet hier der Markt, sprich der Käufer.
    Wenn ein Käufer eine Option erwirbt und zwischen verschiedenen Angeboten auswählt, sollte er eben (bei sonstiger gleicher Ausstattung) den Schein mit der geringsten impliziten Volatilität auswählen, da eine hohe Vola den Kurs hochtreibt und ein größeres Verlustrisiko entsteht.
    Ebenso wie der Kunde einer Feuerversicherung diejenige auswählt, die bei gleicher Leistung den geringsten Beitrag verlangt. Wie bei allem regelt bei Optionen der Wettbewerb der Anbieter den Preis und verhindert, daß die Gewinne des Stillhalters durch willkürliches Hochsetzen der impliziten Volatilität zu sehr in die Höhe schießen.

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